위험관리론 VaR의 개요와 측정

위험관리론 VaR의 개요와 측정

[위험관리론] VaR의 개요와 측정.ppt

목차 1.7장 VaR의 개요 2.8장 VaR측정의 기초 본문 1. VAR의 등장 1)IMF외환 위기를 겪으면서 우리 경제와 금융관행의 문제점을 제시함 금융기관과 기업의 '위험관리능력결핍' 2)BIS 기준을 수용하기로 함 그러나 BIS기준의 준수는 소극적 위험관리에 불과 3)VaR(Value-at-Risk)의 등장 VaR분석기법은 금융기관들이 상품거래에 수반되는 위험을 적극적이고 효율적으로 관리하기 위해 도입 7장 VaR개요 1-1. 국내외 금융환경 변화와 VaR 국내외 금융환경의 변화에 따라 경쟁을 통한 효율성을 추구하는 과정에서 고위험-고수익의 투자가 불가피하므로 위험을 제대로 관리하기 위한VaR의 도입은 불가피함. 키워드 위험관리론, 관리론, VaR, 위험, 측정